Stresstests mit der Software risklytics: Auswirkungen des "Lockdown (light)"

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie befinden wir uns in Deutschland in einem sog. "Lockdown light". Im Modul - Stresstests - können sie selbstständig ein solches Szenario anlegen. Um diesen Stresstest zu beschreiben, erlaubt Ihnen risklytics die Konfiguration von Szenarien und das anschließende Simulieren dieser Szenarien:

Ein Szenario besteht aus einer Liste von Simulationsregeln, die für einzelne Zeitreihen oder ganze Klassen von Konten die Wertentwicklung der Zukunft beschreiben. Nachdem Sie das Szenario gespeichert haben, legen Sie in der nächsten Maske unterschiedliche individuelle Simulations-Regeln (manuell, stochastisch, extrapolierend, stichwort-basiert oder reproduzierend) fest, die Ihre zukünftigen (negativen) Erwartungen / Entwicklungen beschreiben:

Die Ergebnisse erhalten Sie in Gesamt- oder Detailauswertungen innerhalb Ihres Stresstest-Berichts:

Auch umfassende inverse Stresstests können regelmäßig oder anlassbezogen simuliert werden. Inverse Stresstests sind begrifflich verwandt, beruhen jedoch auf einer vollkommen unterschiedlichen Denkweise: Wie weit darf sich ein Wert ändern? Hierzu verwendet risklytics Ihre eingestellten Limits. Jede untere bzw. obere Schranke jedes Limits stellt eine Ungleichung dar. Das inverse Stresstest-Modul stellt für eine Datenkategorie das System aller sie betreffenden Ungleichungen auf und löst dieses mit Hilfe eines Computeralgebra-Systems. Auch hier werden Ihnen alle Ergebnisse in einem fertigen Bericht zusammengefasst.

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